Ngân hàng
14/12/2023 17:07

ACB hoàn thành khung quản lý rủi ro lãi suất và thị trường theo chuẩn quốc tế

(NLĐO) - PricewaterhouseCoopers (PwC) - một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới đã đánh giá và công nhận ACB tuân thủ đầy đủ các quy định tại Basel III đối với Quản lý rủi ro Lãi suất trên sổ ngân hàng (QLRRLSTSNH) và Basel II đối với Quản lý rủi ro thị trường (QLRRTT)

ACB cũng là ngân hàng đầu tiên hoàn thành hệ thống quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường tài chính theo một số chuẩn mực quốc tế và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Đây là cơ sở giúp ACB phát triển hiệu quả và vững chắc, đặc biệt trước bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và bất ổn.

Để hoàn thành dự án rà soát Khung Quản trị RRLSTSNH và Khung Quản trị RRTT, ACB đầu tư chuyên nghiệp vào nguồn lực, dữ liệu và hệ thống. Từ đó, tiếp tục củng cố và tăng cường lòng tin của các cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan giám sát và khách hàng đối với ngân hàng.

Ông Võ Văn Hoàng - Giám đốc Quản lý Rủi ro ACB - cho biết: "Bằng việc liên tiếp hoàn thành các quy trình quản lý khắt khe theo chuẩn quốc tế và yêu cầu của NHNN, ACB đã hoàn thành phần lớn các nội dung có tính phức tạp cao trong yêu cầu về quản trị IRRBB theo Basel III. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành ngân hàng có mô hình quản lý rủi ro tốt nhất trên thị trường".

Ông Võ Văn Hoàng - Giám đốc Quản lý Rủi ro ACB  đón chứng nhận hoàn thành từ đại diện PwC

Ông Võ Văn Hoàng - Giám đốc Quản lý Rủi ro ACB đón chứng nhận hoàn thành từ đại diện PwC

Khung QLRRLSTSNH liên quan đến biến động lãi suất ảnh hưởng đến sổ Ngân hàng làm thay đổi giá trị kinh tế và ảnh hưởng đến thu nhập lãi ròng. Đánh giá và đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng bao gồm các hoạt động liên quan đến việc lựa chọn mô hình và phương pháp đo lường tác động của rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng thông qua tác động đến giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE - Economic value of Equity) và thông qua tác động đến lợi nhuận thông qua thu nhập lãi thuần (NII - Net Interest Income). Tại Việt Nam, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng là một trong những rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Khung QLRRTT liên quan đến biến động của giá cả thị trường bao gồm rủi ro lãi suất và cổ phiếu trên sổ Kinh doanh, rủi ro Ngoại hối, Hàng hóa. Ba nội dung quan trọng của Khung QLRRTT đã được ACB hoàn thành là Khung quản trị Rủi ro thị trường nội bộ theo Basel II; (ii) Định giá, đo lường RRTT theo IMA (Internal Model Approach) của Basel II; (iii) Tính vốn yêu cầu Rủi ro thị trường theo SSA (Simplified Standardised Approach) của Basel III.

Đối với Khung QLRRLSTSNH, ACB đã phát triển và áp dụng mô hình học máy đạt kiểm định của PwC để xác định hành vi khách hàng cho hành vi trả trước hạn khoản vay, tiền gửi rút trước hạn cũng như thử các mức độ chịu đựng của ngân hàng trước các tình huống rủi ro gồm nhiều cấp độ. ACB hiện đang sử dụng Chương trình RiskConfidenceTM cho hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản và RRLSTSNH để đảm bảo tính chính xác của các mô hình đo lường rủi ro, cải thiện khung kiểm định và quản trị mô hình vững chắc.

Bên cạnh đó, ACB thực hiện cải thiện công tác quản trị dữ liệu rủi ro cho RRTT và RRLSTSNH để đảm bảo tính chính xác, kịp thời và toàn diện của dữ liệu. Đồng thời, ACB tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự trong công tác xây dựng, vận hành khung quản trị RRTT, RRLSTSNH và kiểm định mô hình. Được biết, vào cuối năm 2022, ACB đã triển khai thành công quy trình đánh giá nội bộ an toàn thanh khoản theo tiêu chuẩn NHTW Châu Âu (ILAAP) và quy định Basel III (về QLRRTK và an toàn vốn).

ACB là tổ chức tiên phong triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel trong lĩnh vực ngân hàng về RRLSTSNH và RRTT

ACB là tổ chức tiên phong triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel trong lĩnh vực ngân hàng về RRLSTSNH và RRTT

Đại diện PwC đánh giá, ACB là tổ chức tiên phong triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel trong lĩnh vực ngân hàng về RRLSTSNH và RRTT. Bước tiến quan trọng này tiếp tục khẳng định nền tảng và mức độ trưởng thành cao trong công tác quản trị rủi ro, đưa Ngân hàng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường, từ đó gia tăng giá trị cốt lõi lâu dài của ACB.

Thông qua việc hoàn thành 2 khung quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường, ACB tiếp tục khẳng định năng lực quản trị (Governance) là một trong ba thế mạnh lớn nhất của ngân hàng phát triển theo định hướng ESG.

Châu Thy

Viết bình luận

ACB nhận giải thưởng ngân hàng ứng dụng công nghệ thanh toán Apple Pay tốt nhất

ACB nhận giải thưởng ngân hàng ứng dụng công nghệ thanh toán Apple Pay tốt nhất

Ngân hàng 11:18

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa vinh dự nhận giải thưởng danh giá Ngân hàng ứng dụng công nghệ thanh toán Apple Pay tốt nhất (Visa card) - “Best Retail Payments Initiative in Vietnam” từ tạp chí tài chính uy tín The Asian Banker.

Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Tài chính 10:18

Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn cho 3 động lực tăng trưởng chính và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn

Doanh nghiệp SME gặp khó khăn, đâu là giải pháp?

Doanh nghiệp SME gặp khó khăn, đâu là giải pháp?

Ngân hàng 09:00

(NLĐO) - Dưới sức ép biến động thị trường và tình trạng gián đoạn của chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp đang phải vật lộn với việc duy trì hoạt động kinh doanh ngày càng khắc nghiệt.

Hé mở kết quả kinh doanh ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2024: Có nhiều điểm sáng

Hé mở kết quả kinh doanh ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2024: Có nhiều điểm sáng

Ngân hàng 08:34

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang đến gần, tuy không đột biến, song lợi nhuận của ngành ngân hàng quý II-2024 có nhiều chuyển biến tích cực nhờ vay tiêu dùng và tăng trưởng dương từ tín dụng. Bức tranh 6 tháng đầu năm còn nhiều mảng đan xen, song dự kiến sẽ xuất hiện nhiều điểm sáng.

Khách hàng có thể liên hệ tổng đài Vietcombank nhanh chóng thông qua cuộc gọi internet tích hợp trong VCB Digibank

Khách hàng có thể liên hệ tổng đài Vietcombank nhanh chóng thông qua cuộc gọi internet tích hợp trong VCB Digibank

Ngân hàng 16:52

Đây là tính năng mới lần đầu xuất hiện trên dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank, giúp khách hàng có thêm lựa chọn kết nối với tổng đài Vietcombank miễn phí, bên cạnh phương thức gọi điện truyền thống thông qua nhà mạng viễn thông.

Tạp chí Asian Banking and Finance vinh danh Vietcombank

Tạp chí Asian Banking and Finance vinh danh Vietcombank

Ngân hàng 16:51

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự đón nhận giải thưởng uy tín dành cho các tổ chức tài chính trên toàn châu Á.

Chọn chứng khoán, đầu tư vào vàng hay gửi tiết kiệm online?

Chọn chứng khoán, đầu tư vào vàng hay gửi tiết kiệm online?

Ngân hàng 12:35

(NLĐO) - Dù giá vàng đang liên tiếp đạt đỉnh, thị trường chứng khoán có mức sinh lời cao nhưng gửi tiết kiệm vẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn