Ngân hàng
14/12/2023 17:07

ACB hoàn thành khung quản lý rủi ro lãi suất và thị trường theo chuẩn quốc tế

(NLĐO) - PricewaterhouseCoopers (PwC) - một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới đã đánh giá và công nhận ACB tuân thủ đầy đủ các quy định tại Basel III đối với Quản lý rủi ro Lãi suất trên sổ ngân hàng (QLRRLSTSNH) và Basel II đối với Quản lý rủi ro thị trường (QLRRTT)

ACB cũng là ngân hàng đầu tiên hoàn thành hệ thống quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường tài chính theo một số chuẩn mực quốc tế và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Đây là cơ sở giúp ACB phát triển hiệu quả và vững chắc, đặc biệt trước bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và bất ổn.

Để hoàn thành dự án rà soát Khung Quản trị RRLSTSNH và Khung Quản trị RRTT, ACB đầu tư chuyên nghiệp vào nguồn lực, dữ liệu và hệ thống. Từ đó, tiếp tục củng cố và tăng cường lòng tin của các cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan giám sát và khách hàng đối với ngân hàng.

Ông Võ Văn Hoàng - Giám đốc Quản lý Rủi ro ACB - cho biết: "Bằng việc liên tiếp hoàn thành các quy trình quản lý khắt khe theo chuẩn quốc tế và yêu cầu của NHNN, ACB đã hoàn thành phần lớn các nội dung có tính phức tạp cao trong yêu cầu về quản trị IRRBB theo Basel III. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành ngân hàng có mô hình quản lý rủi ro tốt nhất trên thị trường".

Ông Võ Văn Hoàng - Giám đốc Quản lý Rủi ro ACB  đón chứng nhận hoàn thành từ đại diện PwC

Ông Võ Văn Hoàng - Giám đốc Quản lý Rủi ro ACB đón chứng nhận hoàn thành từ đại diện PwC

Khung QLRRLSTSNH liên quan đến biến động lãi suất ảnh hưởng đến sổ Ngân hàng làm thay đổi giá trị kinh tế và ảnh hưởng đến thu nhập lãi ròng. Đánh giá và đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng bao gồm các hoạt động liên quan đến việc lựa chọn mô hình và phương pháp đo lường tác động của rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng thông qua tác động đến giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (EVE - Economic value of Equity) và thông qua tác động đến lợi nhuận thông qua thu nhập lãi thuần (NII - Net Interest Income). Tại Việt Nam, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng là một trong những rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Khung QLRRTT liên quan đến biến động của giá cả thị trường bao gồm rủi ro lãi suất và cổ phiếu trên sổ Kinh doanh, rủi ro Ngoại hối, Hàng hóa. Ba nội dung quan trọng của Khung QLRRTT đã được ACB hoàn thành là Khung quản trị Rủi ro thị trường nội bộ theo Basel II; (ii) Định giá, đo lường RRTT theo IMA (Internal Model Approach) của Basel II; (iii) Tính vốn yêu cầu Rủi ro thị trường theo SSA (Simplified Standardised Approach) của Basel III.

Đối với Khung QLRRLSTSNH, ACB đã phát triển và áp dụng mô hình học máy đạt kiểm định của PwC để xác định hành vi khách hàng cho hành vi trả trước hạn khoản vay, tiền gửi rút trước hạn cũng như thử các mức độ chịu đựng của ngân hàng trước các tình huống rủi ro gồm nhiều cấp độ. ACB hiện đang sử dụng Chương trình RiskConfidenceTM cho hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản và RRLSTSNH để đảm bảo tính chính xác của các mô hình đo lường rủi ro, cải thiện khung kiểm định và quản trị mô hình vững chắc.

Bên cạnh đó, ACB thực hiện cải thiện công tác quản trị dữ liệu rủi ro cho RRTT và RRLSTSNH để đảm bảo tính chính xác, kịp thời và toàn diện của dữ liệu. Đồng thời, ACB tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự trong công tác xây dựng, vận hành khung quản trị RRTT, RRLSTSNH và kiểm định mô hình. Được biết, vào cuối năm 2022, ACB đã triển khai thành công quy trình đánh giá nội bộ an toàn thanh khoản theo tiêu chuẩn NHTW Châu Âu (ILAAP) và quy định Basel III (về QLRRTK và an toàn vốn).

ACB là tổ chức tiên phong triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel trong lĩnh vực ngân hàng về RRLSTSNH và RRTT

ACB là tổ chức tiên phong triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel trong lĩnh vực ngân hàng về RRLSTSNH và RRTT

Đại diện PwC đánh giá, ACB là tổ chức tiên phong triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel trong lĩnh vực ngân hàng về RRLSTSNH và RRTT. Bước tiến quan trọng này tiếp tục khẳng định nền tảng và mức độ trưởng thành cao trong công tác quản trị rủi ro, đưa Ngân hàng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường, từ đó gia tăng giá trị cốt lõi lâu dài của ACB.

Thông qua việc hoàn thành 2 khung quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường, ACB tiếp tục khẳng định năng lực quản trị (Governance) là một trong ba thế mạnh lớn nhất của ngân hàng phát triển theo định hướng ESG.

Châu Thy
Eximbank BFAST - Bảo lãnh vốn đầu tư công “0 đồng”

Eximbank BFAST - Bảo lãnh vốn đầu tư công “0 đồng”

Ngân hàng 15:57

Eximbank ra mắt chương trình BFAST, phí phát hành bảo lãnh “0 đồng”, giải pháp đột phá giúp doanh nghiệp nhỏ giảm thiểu chi phí, tối ưu hóa dòng vốn

Vay vốn tại OCB với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,1%/năm

Vay vốn tại OCB với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,1%/năm

Ngân hàng 16:41

Ngân hàng Phương Đông (OCB) ra mắt “Ưu đãi lãi vay – Tương lai vững bước” với lãi suất chỉ từ 5,1% dành cho khách hàng cá nhân, tiểu thương và hộ kinh doanh.

VPBank tung quà "khủng" gần 7 tỉ đồng cho khách xác thực sinh trắc học, cập nhật giấy tờ tùy thân

VPBank tung quà "khủng" gần 7 tỉ đồng cho khách xác thực sinh trắc học, cập nhật giấy tờ tùy thân

Ngân hàng 15:42

Chủ thẻ và Tài khoản VPBank không thể giao dịch từ ngày 1-1-2025 nếu chưa xác thực sinh trắc học hoặc giấy tờ tùy thân hết hạn

Sắp khai trương phòng chờ PVcomBank Premier Lounge tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Sắp khai trương phòng chờ PVcomBank Premier Lounge tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Ngân hàng 19:15

PVcomBank chuẩn bị khai trương phòng chờ dành cho Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên - PVcomBank Premier Lounge tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Eximbank ra mắt dịch vụ thanh toán Garmin Pay - Bước đột phá cho lối sống năng động

Eximbank ra mắt dịch vụ thanh toán Garmin Pay - Bước đột phá cho lối sống năng động

Ngân hàng 19:11

(NLĐO) - Thông qua Garmin Pay, Eximbank không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán tiện lợi mà còn nhắm đến nhóm khách hàng năng động, yêu thích thể thao và công nghệ

SeABank khẳng định vị thế 3 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia

SeABank khẳng định vị thế 3 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia

Ngân hàng 15:39

Đồng thời, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) 16 năm liền được vinh danh là Thương hiệu mạnh Việt Nam

SeABank chính thức tăng vốn điều lệ lên 28.350 tỉ đồng

SeABank chính thức tăng vốn điều lệ lên 28.350 tỉ đồng

Ngân hàng 22:09

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 28.350 tỉ đồng