Khi được hỏi sau thành công với bộ phim Đêm cuối cùng của Kim Đại Ban về cảm giác của cô khi từng trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc, Hiểu Khánh cười và thổ lộ: "Thực sự tôi cũng không biết nói như thế nào, nhưng những câu hỏi của bạn cũng là cơ sở để tôi thổ lộ tất cả.

Trên thực tế tôi là một người không khiêm tốn chút nào. Tôi luôn nung nấu tư tưởng sẽ trở thành một diễn viên tài ba nhất Trung Quốc. Tuy không thể một tay che hết bầu trời nhưng tôi rất thích đương đầu với thử thách, càng khó khăn tôi càng thấy hứng thú, càng lao mình vào tôi càng thấy mình dũng cảm".

Cô còn khẳng định mục đích của cô không phải là lợi nhuận mà là niềm khao khát tìm lại bản thân mình.