Từ cuối năm 2020, với sự hỗ trợ của các nhà tư vấn hàng đầu thế giới, ABBANK đã triển khai việc hoàn thiện Basel II và đang tiến tới nâng cấp Basel III theo từng hạng mục về khung quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường theo chuẩn mực quốc tế.

Ngân hàng đã xây dựng hệ thống phương pháp luận, các chính sách, cơ cấu tổ chức và các công cụ tính toán nhằm triển khai đáp ứng chuẩn mực này.

Cụ thể, khung Basel III cho hạng mục quản lý rủi ro thanh khoản tại ABBANK đã hoàn thiện khung quản trị và dữ liệu hệ thống. Ngân hàng đã thực hiện tính toán trên số liệu hiện tại và quá khứ để đánh giá hồ sơ thanh khoản của ngân hàng tại các chỉ số: LCR – Tỉ lệ bảo đảm khả năng thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio) và NSFR – Tỉ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net Stable Funding Ratio). Trong đó chỉ số NSFR đạt trên 100% cho dữ liệu của hai năm qua. Kết quả này tương đương với các ngân hàng đang triển khai Basel III trên thế giới.

Khung Basel cho việc quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng của ABBANK cũng đã hoàn thiện, được tính toán và công bố trong khung Basel II trước đó theo báo cáo "Rà soát tuân thủ Thông tư 41/2016/TT-NHNN và nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN tại ABBANK" công bố vào cuối tháng 9-2021của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Theo đó, ABBANK được công nhận "tuân thủ hoàn toàn" cả 3 trụ cột chính của Basel II gồm: Quy định tỉ lệ an toàn vốn (CAR); Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); Nguyên tắc thị trường (Minh bạch và kỷ luật).

Khung quản trị rủi ro đạt theo chuẩn mực Basel III là cơ sở quan trọng để quản trị các rủi ro trọng yếu hiệu quả và toàn diện.

Bên cạnh đó, ABBANK cũng đang triển khai nhiều dự án đầu tư vào công nghệ nhằm phục vụ chiến lược số hóa toàn diện.